资源

资料 说明
史上最全Quant资源整理 超级详细的金融量化资源。
OLPS 第一个金融量化开源工具箱。
tsfresh 针对时序特征工程的开源包，能够从时间序列中自动提取相关特征。
预测： 方法与实践 时序数据的特征工程书籍。
FinRL: Financial Reinforcement Learning 开源的金融强化学习工具库。

期刊

期刊 说明
Journal of Finance (JF) Journal of Finance 是引用最广泛的金融学术期刊之一，每年出版六期，是美国金融协会的官方出版物。该期刊发表金融所有领域的领先研究，每一期都覆盖了全球 8000 多名学者、金融专业人士、图书馆、政府和金融机构。
Journal of Financial Economics (JFE) Journal of Financial Economics 是一份领先的同行评审学术期刊，涵盖金融经济学的理论和实证主题。它为金融经济学和公司理论领域的研究发表提供了一个专门的论坛，主要强调以下主要领域的最高质量的经验、理论和实验贡献：资本市场、金融中介、创业金融学、公司金融学、公司治理、组织经济学、宏观金融学、行为金融学和家庭金融学。
Reviews of Financial Studies (RFS) Reviews of Financial Studies 由牛津大学出版社代表金融研究协会出版，是一本涵盖金融领域的同行评审的学术期刊。

研报

下载

网站 说明
萝卜投研 萝卜投研上基本能下到你能找到的研报，每天有免费限额。
STOCK.US 非常全面的网站，即能分析当前市场，又能下载各种研报。

证券

证券公司 说明
开源证券 它的「市场微观结构研究系列」研报干货挺多，值得一读。
国泰君安 它的「数量化专题」还不错。

数据集

数据集 说明
Ashare 中国股市A股股票行情实时数据最简封装 API 接口，包含日线、分时分钟线，全部格式成 DataFrame 格式数据，可用来研究，量化分析，证券股票程序化自动化交易系统。行情系统包括新浪腾讯双数据核心，自动故障切换，为量化研究者在数据获取方面极大地减轻工作量，更加专注于策略和模型的研究与实现。
AKShare 开源财经数据接口库。
BaoStock 证券宝 www.baostock.com 是一个免费、开源的证券数据平台。提供大量准确、完整的证券历史行情数据、上市公司财务数据等。通过 python API 获取证券数据信息。
JQData JQData 是聚宽数据团队专门为金融机构、学术研究和量化研究者们提供的本地量化金融数据服务。使用 JQData，可快速查看和计算金融数据，无障碍解决本地、Web、金融终端调用数据的需求。

因子

因子库 说明
MyTT MyTT 号称量化工具箱里的瑞士军刀，精炼而高效，它将通达信、同花顺、文华麦语言等指标公式，最简移植到 Python 中，实现和转换同花顺、通达信所有常见指标MACD、RSI、BOLL、ATR、KDJ、CCI、PSY 等。
jqfactor_analyzer 聚宽单因子分析工具开源版是提供给用户进行因子分析的工具，提供了包括计算因子 IC 值，因子收益，因子换手率等各种详细指标，用户可以按照自己的需求查看因子详情。
alphalens Performance analysis of predictive (alpha) stock factors.
alphas alpha101，alpha191，alphalens，backtrader，量化研究

模型

模型 说明
statsmodels Statsmodels: statistical modeling and econometrics in Python.

工具箱

工具 说明
zvt ZVT是对fooltrader重新思考后编写的量化项目，其包含可扩展的交易标的，数据 recorder，api，因子计算，选股，回测，交易,以及统一的可视化，定位为 中低频 多级别 多因子 多标的 全市场分析和交易框架。
RL-Stock 一个使用深度强化学习自动炒股的框架。
PyBroker 一个专为开发算法交易策略而设计的 Python 框架，尤其关注使用机器学习的策略。